期权计算模型是一种用于估计期权合约的价值和风险的数学模型。该模型基于一组假设和参数，通过计算出期权在不同市场条件下的预期价值，帮助投资者做出理性的投资决策。

期权计算模型的核心是期权定价模型，其中最著名的是布莱克-斯科尔斯期权定价模型。该模型基于一些基本假设，如市场无摩擦、无套利机会等，通过使用随机过程和偏微分方程，计算出期权的理论价值。

布莱克-斯科尔斯期权定价模型考虑了以下几个要素：标的资产价格、行权价格、期权到期时间、无风险利率、标的资产的波动率等。通过这些要素，模型可以计算出欧式期权的理论价值。

随着市场的发展，出现了许多其他的期权计算模型，如考虑了股息、市场波动性变化等的改进模型。这些模型在实际应用中更加符合实际市场情况，能够提供更准确的期权定价结果。

期权计算模型的结果主要包括期权的理论价值、风险价值、Delta、Gamma、Theta、Vega等指标。其中，理论价值表示期权在给定市场条件下的预期价值；风险价值表示期权价格变动对投资组合的影响；Delta表示期权价格对标的资产价格的变动的敏感度；Gamma表示Delta对标的资产价格变动的敏感度；Theta表示时间的流逝对期权价格的影响；Vega表示标的资产波动率变动对期权价格的影响。

通过期权计算模型，投资者可以根据不同的市场情况和风险偏好，计算出期权的合理价格，并做出相应的投资决策。然而，需要注意的是，期权计算模型只是一种理论工具，实际市场中的期权价格可能受到其他因素的影响，因此投资者在使用期权计算模型时需要谨慎分析和判断。