股票期权定价是指确定股票期权的合理价格。股票期权是一种金融衍生品，允许持有者在未来某个时间以特定价格buy或出售股票。股票期权的价格取决于多个因素，包括股票价格、行权价格、剩余时间、无风险利率、股票波动率和股息率等。

常用的股票期权定价模型有布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）和它的改进版本。布莱克-斯科尔斯模型基于假设，包括市场是有效的、无套利机会、无交易成本等。该模型的基本方程是一个偏微分方程，通过求解这个方程可以得到期权的理论价格。

布莱克-斯科尔斯模型的输入参数包括：股票价格（S）、行权价格（K）、剩余时间（T-t，其中T为期权到期时间，t为当前时间）、无风险利率（r）和股票波动率（σ）。股票价格和行权价格之间的差距（即股票价格减去行权价格）称为内在价值（Intrinsic Value）。模型还考虑了时间价值（Time Value），即期权价格与内在价值之间的差距。

布莱克-斯科尔斯模型的求解过程涉及到标准正态分布表和期权价格的计算。标准正态分布表用于计算期权价格的概率。期权价格的计算通常使用数值方法（如二叉树模型）或解析方法（如布莱克-斯科尔斯公式）。

股票期权定价还涉及到对股票波动率的估计。波动率是股票价格的波动程度的度量，对于期权定价来说非常重要。一般情况下，波动率可以通过历史波动率或隐含波动率来估计。历史波动率是以往一段时间内股票价格的波动程度，而隐含波动率是通过期权市场价格反推得到的波动率。

总结起来，股票期权定价是一个复杂的过程，需要考虑多个因素。布莱克-斯科尔斯模型是其中最常用的定价模型之一，通过解析或数值方法可以计算期权的理论价格。波动率的估计也是定价过程中的关键因素之一。