多头看涨期权蝶式是一种期权交易策略，通过同时买入两个看涨期权合约，并卖出两个高于买入期权的看涨期权合约来实现的。

蝶式期权策略是在市场预期股票价格将保持在一个相对窄的范围内波动时使用的。这种策略旨在利用期权时间价值衰减，从而获得收益。

具体而言，多头看涨期权蝶式的交易结构如下：

1. 买入两个较低行权价的看涨期权合约：投资者买入两个低行权价的看涨期权合约，这些期权的行权价通常略低于当前股票价格。

2. 卖出两个较高行权价的看涨期权合约：同时，投资者卖出两个高于买入期权的看涨期权合约，这些期权的行权价通常略高于当前股票价格。

这种交易策略的目标是在股票价格保持在买入和卖出期权合约的行权价之间波动时获利。如果股票价格在买入和卖出期权合约的行权价之间保持稳定，投资者可以通过期权的时间价值衰减获得收益。

需要注意的是，多头看涨期权蝶式是一种有限风险和有限收益的策略。如果股票价格远离买入和卖出期权的行权价，投资者可能会遭受损失。

总结起来，多头看涨期权蝶式是一种利用期权时间价值衰减的交易策略，适用于股票价格在一个相对窄的范围内波动的市场情况。这种策略通过买入较低行权价的看涨期权合约和卖出较高行权价的看涨期权合约来实现。